POZYCJA NIEDOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

Powiększ	Doman Małgorzata, Doman Ryszard Modelowanie zmienności i ryzyka
	Cena u nas: 42.14 zł    Cena rynkowa: 49.00 zł    Czas wysyłki: 48 godzin

ISBN: 9788375266771 Producent: Wolters Kluwer Polska Podtytuł: Metody ekonometrii finansowej Język: polski Ilość stron: 320 Oprawa: Miękka Format: 16.9x24.0cm Data wydania: 2009 Kategoria: Ekonomia

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych. Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych: Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe] Szacowanie wartości zagrożonej (VaR] Regresja kwantylowa (modele CAViaR) Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Komentarze użytkowników

BRAK KOMENTARZY