POZYCJA NIEDOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

Powiększ	Kufel Tadeusz Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
	Cena u nas: 36.12 zł    Cena rynkowa: 42.00 zł    Czas wysyłki: 48 godzin

ISBN: 9788323124719 Producent: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydanie: 1 Ilość stron: 210 Oprawa: Miękka ze skrzydełka Data wydania: 2010 Kategoria: Ekonomia

Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy. Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: ?Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance". Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne. Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy, cykliczny i autoregresyjny. Fragment ze Wstępu

Komentarze użytkowników

BRAK KOMENTARZY